МОДЕЛИРОВАНИЯ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ЛОКАЛЬНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ "В ДЕНЬГАХ" (АТМ) ДЛЯ АКЦИЙ MICROSOFT

Віктор Бондаренко; Максим Бондаренко

doi:10.30888/2663-5712.2021-07-02-084

Автор(и)

Віктор Бондаренко Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" https://orcid.org/0000-0003-1663-4799
Максим Бондаренко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-4792-6420

DOI:

https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-02-084

Ключові слова:

Локальна волатильність, процес локальної волатильності Дюпіра, генетичний алгоритм, автокореляція, поліноміальна регресія, статистична значимість, прогноз.

Анотація

У цій роботі ми застосовуємо просту лінійну та поліноміальну регресії для моделювання часових рядів локальної волатильності акцій Microsoft «у грошах» (ATM) та прогнозування їх значень поза вибіркою. Багато досліджень розглядають локальну волатильність «у

Metrics

PDF views

121

|

Посилання

Dupire, B.: Pricing with a smile. Risk, 7(1), 18-20 (1994)

Black, Fisher S.; Scholes, Myron S.: The Pricing of Options and Corporate Liabilities, Journal of Political Economy, 81(3), 637-654 (1973)

Ben Hamida, S., Cont, R.: Recovering volatility from option prices by evolutionary optimization. Journal of computational finance, 8(4), 18-33 (2020). http://dx.doi.org/10.21314/JCF.2005.130

Bondarenko, M., Bondarenko, V.: On dynamics of at-the-money local volatility calibrated from time series of VIX option. Modern engineering and innovative technologies, 12(6), 1-20 (2018). http://dx.doi.org/10.21511/nfmte.7.2018.01

Cerf, R.: Asymptotic convergence of genetic algorithms. Advances in Applied Probability, 30(2), 521–550 (1998). https://doi.org/10.1239/aap/1035228082

Christensen, B.J., Prabhala, N.R.: The relation between implied and realized volatility, Journal of Financial Economics, 50, 125—150 (1998).

Chatterjee, S. and Hadi, A.S.: Regression Analysis By Example, 5th ed., John Wiley and Sons, New York, 2012.

Rouaud, M.: Probability, Statistics and Estimation. http://www.incertitudes.fr/book.pdf Accessed 3 February 2021.

Durbin, J.; Watson, G. S.: Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression, I. Biometrika. 37 (3–4): 409–428 (1950). doi:10.1093/biomet/37.3-4.409

Berrar, D.: Cross-validation, Reference Module in Life Sciences, 2018. DOI: 10.1016/B978-0-12-809633-8.20349-X

Fisher, R.: The Correlation Between Relatives on the Supposition of Mendelian Inheritance, Philosophical Transactions of the Royal Society of Edinburgh, 52, 399–433 (1918).